此後，隨著歷史的進步和歷代統治階級對這種文化的傳承，出現了許多著名的石窟。西夏石窟文化就是在這種文化背景下誕生的，也是祖國多元化石窟文化的有機組成部分。
由於佛教在西夏的興盛，西夏留下了許多集建築藝術、繪畫藝術、雕塑藝術於壹體的宗教石窟，現存的西夏石窟主要分布在甘肅、寧夏兩省。敦煌有莫高窟，安溪有玉林石窟，董倩有大佛洞，蘇北有五大寺，酒泉有文殊山，張掖有馬蹄寺，武威有天臺山，永靖有炳靈寺。固原有徐覓，海原有天都山，銀川有賀蘭山和山嘴溝石窟。
此外，在內蒙古自治區鄂托克旗的白巖角石窟中也發現了西夏時期的洞穴。在眾多西夏石窟中，甘肅敦煌莫高窟和安溪玉林石窟數量最多，類型最全，內容最豐富，最具代表性。敦煌莫高窟共有西夏洞窟62個，玉林石窟有西夏重修的洞窟10個，董倩佛洞和伍肆石窟有西夏修建的洞窟5個。
西夏早期石窟主要沿襲前代形制，創新不多；受當時密宗佛教文化的影響，後來的石窟基本上放棄了在石窟中設置龕位的傳統，在中央佛壇上放置各種造像，形成了西夏晚期石窟的特色。這些西夏石窟中有大量精美的西夏壁畫，其中以敦煌莫高窟和安溪玉林石窟數量最多，規模最大，特色最鮮明。
西夏石窟壁畫以佛教題材和裝飾圖案為主。敦煌西夏壁畫中的幾十個洞窟，幾百件作品中，大部分都是早中期的。早期壁畫的風格大多繼承了五代宋初的傳統，內容基本上繼承了唐宋時期的流行變化和說法，創新很少；受高昌回鶻壁畫風格的影響，中期作品開始創新；西夏晚期的壁畫吸收了西藏密宗派的壹些元素，開始形成民族壁畫的風格和特點。
來到敦煌的人都會被西夏壁畫巧妙的構思、獨特的造型和高超的繪畫技巧所吸引。比如其代表的西夏壁畫《水月觀音圖》就描繪了唐僧取經的故事。《西遊記》中吳承恩年前所寫的西夏壁畫中，有壹幅唐僧取經圖，說明唐僧取經的故事在我國民間流傳已久，為吳承恩年間寫《西遊記》找到了歷史淵源。
自漢代張謇出使西域以來，絲綢之路的開通對東西方文化產生了影響和促進作用。河西地區是絲綢之路的中轉站，其文化具有東西方交融的特點。玄奘西學東漸，佛教傳入中國，途經河西張掖。況且玄奘洗澡的流沙河就是張掖的黑河，西遊記的豬八戒、沙僧都是這裏的弟子。
這幅畫繼承了中原繪畫的傳統。它將觀音形象中的人與神融為壹體，將山水與人物有機結合。它運用特殊的繪畫技巧，使畫面達到非凡的意境。西夏壁畫的代表作品有《水月觀音圖》，西夏山水畫的代表作品有《普賢經變》、《文殊經變》、《童子飛》，刻畫了維斯的天真形象。
西夏壁畫的洞穴內容、題材和藝術風格形成了自己的特色。有人認為“西夏畫派早在唐代就有，只是沒有進入宋初。能自己創作，能結婚”，說明西夏有自己的壁畫藝術家。西夏壁畫的繪畫風格融合了藏傳佛教繪畫和中原漢族佛教繪畫的特點。壹是色彩豐富，色彩與線描並重，神秘氣息濃厚，是藏傳佛教繪畫的典型特征；二是繼承了中原漢族以線描為主，色彩為輔的繪畫傳統。
如榆林石窟第三窟《西方凈土之變圖》，充分發揮了建築繪畫中線描藝術的表現力，細膩流暢。再比如西墻東門兩側的《文殊菩薩經》和《普賢經》。人物畫講究線描，基本不依賴色彩，形神兼備。此外，西夏壁畫中的裝飾圖案在整個石窟中所占的比例也是歷史上最大的。
沈井設計中，創新性地將中原漢族的傳統圖案和表現手法與藏傳佛教的題材和藝術風格相融合，構成了獨具西夏民族特色的藝術產品。典型的代表作品是玉林石窟第3窟的藻井圖案，有些是第壹批，在整個敦煌藝術中首次出現，如莫高窟第400窟。洞頂中央的藻井圖案是兩只龍形怪物互相追逐盤旋，形似冠龍。
頭或龍身是當時流行的裝飾圖案，但這種單壹的龍鳳組合首次出現在敦煌藝術中，反映了西夏黨項羌人是壹個充滿想象力和創造力的民族。
西夏畫藝術形式多樣，內容豐富。除了石窟壁畫，還有卷軸畫、版畫、木雕和巖畫。其內容反映了佛經的變化，少數反映了其他宗教和世俗的內容。西夏留下的卷軸畫具有明顯的藏傳佛教藝術特征。內蒙古自治區黑水市發現西夏卷軸畫，寧夏108塔，賀蘭山白寺口雙塔，賀蘭縣紅佛塔。
西夏只有壹幅世俗卷軸畫，就是《貴人畫像》的黑水城。如果說敦煌石窟精美的西夏壁畫和卷軸畫是西夏宮廷畫師的傑作，那麽甘肅武威的木雕、寧夏賀蘭山的西夏巖畫、內蒙古自治區鄂爾多斯草原以北的那仁烏拉山都是民間藝術。
隨著西夏雕版印刷佛經的發展，西夏木雕興起。但木雕的壹些內容已經超出了宗教的範疇，包括武裝士兵、男女侍從、馬頭領、家禽家畜等。有些木雕背面或側面有水墨畫和漢字。這些木刻是由許多作者創作的。雕刻粗糙，但也有壹些精致的作品，如艾蒿老人，武士和男女侍從。這些木刻構圖簡單，形象生動，線條流暢，表現出濃厚的生活氣息。
“史詩般的石刻延續了幾千年，那些滄桑巨變的繪畫更生動。”賀蘭山有賀蘭山、陰山巖畫數千幅，在黨項留下了許多羌族遊牧民族的巖畫。主題是面孔、牲畜和野生動物。整體畫風古樸粗獷，構圖不偏離原畫風格，反映了西夏社會落後牧民的精神文化生活。在巖畫周圍，刻著與佛教有關的西夏銘文，賀蘭山成為西夏人心中的聖山。
雕塑在中國有著悠久的歷史和優良的傳統。早在新石器時代，泥塑就被用來塑造人物。秦漢以後，出現了大量的陶塑。隋唐時期，中國的雕塑藝術達到了中國古代史上的最高水平。
受傳統雕塑文化的影響，西夏雕塑內容豐富。