大約500年前，吉普賽人移居歐洲。他們住在大篷車裏，靠賣藝或占蔔他人為生。流浪的吉普賽人通常不受歡迎。
有人認為古代吉普賽人的故鄉在埃及，英文“吉普賽”的意思是“來自埃及”。這主要來源於兩個民間傳說。壹個是公元壹世紀，羅馬帝國的統治者為了徹底消滅基督教，決定將耶穌釘死在十字架上，並命令埃及鐵匠制作釘子。鐵匠拒絕服從，羅馬統治者很生氣，下令將他驅逐出境。於是，大批信仰基督教、同情耶穌的人，跟著鐵匠離開了埃及，流落異鄉。他們是吉普賽人的祖先。此外，根據法國的記載，1427年冬天，壹些吉普賽人來到巴黎。他們自稱祖籍在埃及，原本信仰基督教。後來因為阿拉伯人的入侵，被迫皈依伊斯蘭教。這種行為引起了當時歐洲強大的基督徒的不滿，認為這是對上帝的背叛。與歐洲統治者商議後，決定吉普賽人除非得到教皇批準，否則不得在中國擁有土地，並命令他們前往羅馬祈求寬恕。後來，教皇要求他們在歐洲流浪七年，途中不得臥床休息，以示對上帝的虔誠和懺悔。從此，失去家園的吉普賽人又壹次離開了自己的立足之地，過著居無定所的流浪生活。
然而，更多的人認為吉普賽人來自印度。德國學者魯迪格、格雷爾曼和英國同學布萊恩發現，吉普賽方言中的許多詞匯與印度梵語和印地語非常相似，吉普賽人的祖先很可能生活在印度。後來，學者們進壹步研究了占賽人的社會制度、文化習俗和牛的生活方式，發現與更早生活在印度的多姆人十分相似。比如都是靠賣藝為生，沒有固定職業。他們大多能歌善舞，精通占蔔，並有制作金屬器皿的技能。還有，他們用的風箱壹模壹樣。都是皮的，有兩個口袋，四川踏板吹的。所以吉普賽人應該是多姆的後代。但是，不清楚他們為什麽要遠離家鄉，在世界各地遊蕩。