1537年（明嘉靖十六年），明世宗朱厚熜謁天壽山陵寢，駐蹕沙河店。《明實錄·世宗嘉靖實錄》記載：“嘉靖十六年三月丁未，上駐蹕沙河、視父皇（朱棣）行宮遺址，面諭大臣復建，無廢前規，乃宜築城設，為久安之圖。”隨鑾大臣、禮部尚書嚴嵩上奏：“沙河為聖駕祀陵之路，南北道裏適均。我文皇帝（即明成祖朱棣）肇建山陵之日，即建行宮於茲。正統時為水所壞，今遺址尚存，誠宜復修而不宜緩者。且居庸、白羊近在西北，若鼎建行宮於中，環以城池，設官戍守，寧獨車駕駐蹕為便，而封守慎固，南護神京，北衛陵寢，東可以蔽密雲之沖，西可以扼居庸之險，聯絡控制，居然增壹北門重鎮矣”。
嘉靖皇帝采納了嚴嵩的奏議，並下令於翌年後的1538年5月28日（嘉靖十七年五月初壹）破土動工，至1540年8月（嘉靖十九年六月），在沙河店以東修建的行宮和環抱行宮的方形城池建成，嘉靖賜名為“鞏華城”。於是，鞏華城這個“南護神京，北衛陵寢，”的重鎮建成，並同時成為皇家祭祖活動的壹個安全、便於安頓行程的“展謁皇陵中道休憩”之所。
根據考證，那時的鞏華城約900米見方，城墻高9米多，設垛口3602個，內夯黃土，包砌青磚；護城河距離城外20多米，寬6米多，深3米。四門之外護城河均設吊橋（壹說是精美的石橋，現已埋在地下）。城的四角設有角樓，為了守衛、射殺攻城之敵，角樓凸出城墻。